Curso de treinamento de opções de fx

Convenção de opções USD JPY FX.
Para os alunos da escola de negócios que tomam o exame do produto de tesouraria ou se preparam para uma entrevista na mesa de negociação, o par USD JPY é particularmente incômodo. Aqui está uma lista de erros comuns e desafios lado a lado com quatro exemplos simples para opções no par USD JPY que esperamos limpar a frustração em torno deste par.
1. Convenção de moeda e valor intrínseco.
Em geral, o valor intrínseco de uma opção de chamada é máximo (S T - K, 0) enquanto que a opção de colocação é máxima (K-S T, 0)
Por exemplo, quando a opção de compra está em USD (veja o exemplo n. ° 1), ou seja, o comprador da opção exercerá o direito de comprar dólares americanos e, em troca, venderá o iene japonês quando a taxa de câmbio à vista no vencimento for superior ou igual a a taxa de câmbio ou exercício. Mas qual é a convenção adequada para as taxas de câmbio Spot e Strike?
Se a taxa de câmbio for expressa como o número de ienes japoneses por dólar norte-americano, as taxas de câmbio spot e de greve no valor intrínseco e as fórmulas de opção de compra devem ser usadas tal como estão. A opção só será exercida se o valor do dólar norte-americano se valorizar em relação ao iene japonês (ou o iene japonês se depreciar em relação ao dólar norte-americano) em relação à taxa de câmbio de greve. Para uma opção de compra em USD, o erro normalmente é feito quando a taxa de câmbio é expressa como o número de dólares americanos por iene japonês, e. a taxa de ataque = 0,009091 eo ponto terminal = 0,009174. Usar as taxas como está na fórmula de preço de opção de chamada sem considerar a lógica por trás da transação ou a adequação da convenção resultará em um erro. A aplicação simples de max (S T - K, 0) resultaria em uma recompensa positiva que seria incorreta. Logicamente, um comprador racional não venderia o iene japonês (compre dólares americanos) a uma taxa mais baixa (maior) que a taxa do mercado. Convencional, as taxas de câmbio deveriam ser invertidas primeiro antes da aplicação para a fórmula da opção de compra.
Da mesma forma para a opção de venda equivalente no JPY (veja o exemplo n. ° 2), ou seja, o comprador da opção exercerá o direito de vender ienes japoneses e, em troca, compre dólares americanos quando a taxa de câmbio da Spot no vencimento for menor ou igual à taxa de câmbio ou exercício. Novamente, quais são as convenções adequadas de taxa Spot e Strike?
Se a taxa de câmbio for expressa como o número de ienes japoneses por dólar norte-americano, as taxas precisarão ser invertidas antes da aplicação nas fórmulas de colocação. Se a taxa de câmbio for expressada como o número de dólar norte-americano por iene japonês, as taxas podem ser usadas tal como estão.
Para uma opção de venda em USD (veja o exemplo n. ° 3):
Se a taxa de câmbio for expressada como o número de ienes japoneses por dólar norte-americano, as taxas precisarão ser usadas conforme as fórmulas de colocação. Se a taxa de câmbio for expressada como o número de Dólar por Iene Japonês, as taxas deverão ser invertidas antes da aplicação nas fórmulas.
Para uma opção de chamada equivalente no JPY (veja o exemplo n. ° 4):
Se a taxa de câmbio for expressada como o número de ienes japoneses por dólar norte-americano, as taxas precisarão ser invertidas antes da aplicação nas fórmulas de chamadas. Se a taxa de câmbio for expressada como o número de dólar norte-americano por iene japonês, as taxas podem ser usadas tal como estão.
Para uma chamada ou opção de venda em USD, a convenção de moeda que deve ser usada na fórmula de preço de opção é "o número de ienes japoneses por dólar norte-americano". Para uma opção de chamada ou colocar no iene, a convenção correta para usar na fórmula de preço de opção é "o número de dólares americanos por iene japonês".
2. Convenção de moeda e taxas livres de risco.
Depois de determinar a convenção de moeda apropriada para usar na fórmula de preços de opções, outro ponto de confusão é no que diz respeito às taxas livres de risco. Em particular, a taxa livre de risco da moeda no par da taxa de câmbio deve ser considerada a taxa livre de risco cambial, r, e qual a taxa livre de risco em moeda estrangeira, r f.
Quando a convenção de moeda usada na fórmula de chamada e colocação é "o número de ienes japoneses por dólar norte-americano", a taxa livre de risco do USD é a taxa livre de risco estrangeiro, enquanto a taxa livre de risco de JPY é a taxa livre de risco doméstico. Isso é verdade para os exemplos # 1 e # 3 abaixo. Quando a convenção de moeda é invertida na fórmula de chamada e colocação, ou seja, "o número de dólares dos EUA por iene japonês", a taxa livre de risco do JPY é a taxa livre de risco estrangeiro, enquanto a taxa livre de risco do USD é a taxa livre de risco doméstico. Isso é verdade para o put & amp; opções de chamadas em ienes ilustradas nos exemplos # 2 e amp; 4 abaixo.
3. Cálculo de prémios de opção.
Depois de calcular o prémio, uma confusão comum é a moeda na qual o prémio é expresso. Mais uma vez, olhamos para a convenção de moeda usada na chamada e colocamos fórmulas.
Quando a convenção de moeda utilizada na fórmula de chamada e colocação é "o número de ienes japoneses por dólar norte-americano", o prémio da opção resultante será expresso em Iene japonês. Quando a convenção de moeda usada na fórmula de chamada e colocação é "o número de dólares americanos por iene japonês", a opção premium é em dólares americanos.
4. Valor total do contrato da opção.
Seguindo o ponto 3 acima, outro erro reside no cálculo do valor total do contrato da opção.
Dado que a folha de termos do produto usa a convenção de moeda "o número de ienes japoneses por dólar norte-americano" e que o valor nocional está em termos de USD (veja exemplos abaixo), como o valor total do contrato deve ser avaliado?
Se a convenção de moeda usada na fórmula de preço de chamada ou de opção de venda for "o número de ienes japoneses por dólar norte-americano" (como no caso de uma opção em USD), o resultado é um valor por unidade no iene japonês. Vamos chamar esse valor Y - Um único contrato 1USDxJPY resulta em um valor de opção de Y em JPY. O valor total do contrato nos termos do JPY será então igual ao USD Itens nocionais Y. Vamos chamar esse valor Z. A conversão para os termos de USD será Z dividida pela taxa inicial do local, onde a taxa spot é expressa como "o número de Yen japonês por dólar americano ". Se a convenção de moeda usada na fórmula de preço de compra ou de opção de venda for "o número de dólares americanos por iene japonês" (como no caso de uma opção no iene), o resultado é um valor por unidade em dólares americanos. Vamos chamar esse valor P - Um único contrato 1JPY / xUSD resulta em um valor de opção de P em USD. O valor total do contrato em termos de USD será então igual ao JPY. Prazos nocionais P. Vamos chamar esse valor Q. Para converter esse valor em termos de JPY, dividimos Q pela taxa inicial de spot, onde a taxa de spot é expressa como "o número de dólares americanos por iene japonês ".
(1) é direto: você está usando o valor nocional USD indicado na folha do prazo, como é para determinar o valor total do contrato. (2) é onde está a confusão. Se o Nocional for USD1000, qual deve ser o montante equivalente do JPY equivalente? O USD nocional será convertido usando a taxa spot inicial ou a taxa de fraude?
Uma maneira de decifrar isso é pensar em como você teria que reescrever a folha de termos do produto para a convenção de moeda invertida com expressões nocionais expressadas em JPY ao mesmo tempo que mantêm a equivalência entre as duas folhas de termos? O que o JPY nocional fará com que os dois termos do produto incluam os lados opostos da mesma moeda?
A folha do termo original fala de uma troca de moeda a uma taxa de câmbio de greve pré-definida. Em particular, para uma opção de compra em USD que é exercida, o cliente comprará US $ 1000 na taxa de câmbio de 110. Isso significa que ele vai vender JPY 110,000. Em termos de equivalência (onde uma opção de compra em USD é a mesma que uma opção de venda no JPY), isso significa que uma opção de venda exercida no JPY o verá vendendo JPY 110,000 à taxa de câmbio de 1/110 para financiar um USD Compra 1000.
O montante nocional de JPY usado em 4 (2) é, portanto, determinado pela conversão do valor nocional USD da folha do termo na taxa de fraqueza.
Exemplo No. 1: Opção de chamada em USD.
Considere uma opção de chamada europeia de 7 dias (ATM) nos dólares dos EUA, para comprar dólares americanos para ienes japoneses. Suponha que a taxa de câmbio atual USD-YEN é de 109,56, o preço de exercício é de 110, a taxa livre de risco nos Estados Unidos é de 1,15111% ao ano e a taxa livre de risco no Japão é de -0,00086% ao ano. A volatilidade implícita no ATM na taxa USD-YEN é de 11,82%. O valor nocional é de US $ 1000.
r = -0.0000086, isto é, o iene japonês é a moeda doméstica.
r f = 0,015111, isto é, o dólar norte-americano é a moeda estrangeira.
T = 7/365 = 0,019178.
O preço da opção de chamada é:
Colocando os valores que temos:
Observe que o prémio de chamada é denominado em ienes japoneses, pois a convenção de moeda era USD-YEN (ou seja, número de ienes japoneses por unidade de dólares americanos).
O valor da opção em dólares norte-americanos para o contrato = 1000 * (0,505 / 109,56) = USD 4,614.
Exemplo nº 2: opção de venda em JPY.
A opção de chamada acima é simétrica e equivalente a uma opção de venda que vende Yen japonês para comprar dólares americanos ao preço de exercício de 1/110. 110 foi o preço de exercício ou exercício mencionado acima para a opção de compra.
O valor nocional JPY será 110 * 1000 = 110,000.
K = 1/110 = 0,0090909.
r = 0,015111, isto é, o dólar dos EUA é a moeda nacional.
r f = -0.0000086, isto é, o iene japonês é a moeda estrangeira.
T = 7/365 = 0,019178.
O preço da opção de venda é:
Colocando os valores que temos:
Observe que o prémio de venda é denominado em dólares norte-americanos como a convenção de moeda neste caso como YEN-USD.
O valor da opção em dólares norte-americanos para o contrato = 110,000 * 0.00004194 = USD 4.614.
Note-se que o prémio de venda é denominado em dólares norte-americanos como a convenção de moeda neste caso como YEN-USD (ou seja, número de dólares dos EUA por unidade de japonês).
O valor da opção em dólares norte-americanos para o contrato = 110,000 * 0.00004194 = USD 4.614.
Exemplo nº 3: opção de venda em USD.
Considere uma opção de venda de 7 dias no dinheiro (ATM) na US Dollars, para vender dólares em dólares para o iene japonês. Suponha que a taxa de câmbio atual USD-YEN é de 109,56, o preço de exercício é de 110, a taxa livre de risco nos Estados Unidos é de 1,15111% ao ano e a taxa livre de risco no Japão é de -0,00086% ao ano. A volatilidade implícita no ATM na taxa USD-YEN é de 11,82%. O valor nocional é de US $ 1000.
r = -0.0000086, isto é, o iene japonês é a moeda doméstica.
r f = 0,015111, isto é, o dólar norte-americano é a moeda estrangeira.
T = 7/365 = 0,019178.
O preço da opção de venda é:
Colocando os valores que temos:
Observe que o prémio de venda é denominado em ienes japoneses, já que a convenção de moeda era USD-YEN.
O valor da opção em dólares norte-americanos para o contrato = 1000 * (0.977 / 109.56) = USD 8.920.
Exemplo No. 4: Opção de chamada no JPY.
A opção de venda acima é simétrica e equivalente a uma opção de compra que compra Yen japonês e vende US Dollars ao preço de exercício de 1/110. 110 foi o preço de greve ou exercício mencionado acima para a opção de venda.
O valor nocional JPY será 110 * 1000 = 110,000.
K = 1/110 = 0,0090909.
r = 0,015111, isto é, o dólar dos EUA é a moeda nacional.
r f = -0.0000086, isto é, o iene japonês é a moeda estrangeira.
T = 7/365 = 0,019178.
O preço da opção de chamada é:
Colocando os valores que temos:
Observe que o prêmio de chamada é denominado em dólares norte-americanos como a convenção de moeda neste caso como YEN-USD.
O valor da opção em dólares norte-americanos para o contrato = 110,000 * 0.00008109 = USD 8.920.

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Antes de eu decidir me juntar ao curso de Carreira da FX, eu tinha um grau razoável de conhecimento através da minha experiência comercial e leitura geral sobre o assunto. Eu decidi que queria seguir este curso para provar meu conhecimento e, ao mesmo tempo, adquirir uma certificação reconhecida dentro da indústria forex. Minhas expectativas deste curso foram obter um conhecimento mais profundo do conhecimento do funcionamento de uma empresa forex e geralmente ampliar meu conhecimento da indústria FX.
Para ser honesto, este curso foi mais variado do que eu esperava, com o treinamento de vendas e o componente útil e necessário do curso.
Akis, FX Careers Course student (março de 2014)
Antes de me juntar ao curso de Carreiras da FX, entendi o mercado FX, incluindo commodities, índices, ações e FX, mas queria ampliar meu conhecimento. Minhas expectativas quando eu decidi seguir esse curso foram realmente aprimorar meus conhecimentos nesta indústria, e descobrir mais do que é executado dentro de uma empresa. Quando de fato minhas expectativas foram explodidas massivamente pela água, na verdade, era muito mais do que o que eu esperava para sair desse curso. "Conhecimento do setor, conhecimento do produto, tarefas diárias do departamento de back-office, conformidade, vendas e marketing, bem como análises técnicas. O que também me afastou foi a constante energia e crença positiva que estava acontecendo em torno da classe, acredito que é assim que todos devemos pensar para trabalhar e atingir nossos objetivos máximos.
Olga, FX Careers Student (março de 2014).
Tendo ouvido algumas pessoas falando sobre a indústria fx e depois percebendo muitos escritórios abertos aqui em Chipre, fiquei intrigado. Minha experiência de trabalho anterior sempre se centrou na engenharia civil, mas, depois de ter dito isso, quando descobri sobre o FX Industry, tentei pesquisar sozinho, mas achei difícil de entender. Ao mesmo tempo, o setor me interessou muito e especialmente com todo o hype, então descobri sobre o curso de Carreiras da FX e a chance de estudar.
Minhas expectativas foram cumpridas e excedidas; Este curso me deu confiança e eu aprendi muito sobre o mercado Forex e Binário. Estou tão feliz que eu fiz esse curso e me sinto muito confiante, vou ter sucesso nesta indústria.
Despina, FX Careers Student (março de 2014).
Apenas uma nota para agradecer por um excelente curso no mês passado. Gostaria de dizer que foi uma verdadeira experiência de abertura de olho para mim. Eu sei que todos nós juntamos o curso para encontrar um emprego no Forex, mas, independentemente do resultado, estou realmente feliz por me juntar a ele. Eu realmente senti que abriu meus olhos para muitas coisas novas.
Estudante do curso Emilia, FX Careers (abril de 2014)
Antes de falar com as Carreiras da FX, não tinha conhecimento sobre a indústria, mas era muito curioso. Quando me sentei com o mana ger do curso, ele me deu uma visão real da indústria antes mesmo de se inscrever no curso. Isso me deu comida para pensar e como abrir meu horizonte para novas possibilidades e uma nova carreira.
Estudante do curso Myria, FX Careers (março de 2014)
Muito obrigado, o Sr. Andrew pela sua ajuda e por acreditar em mim desde o início!
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